لم يحدد لنا سنة ولادته سوى صاحب "معجم البلدان" فقد جاء فيه:
ومولده في جمادى الأولى سنة ٤٣٣ هـ.
وقد انتقل من موطن رأسه "بغا" إلى "مرو الروذ" بعد الستين وأربعمائة، حيث كان عمره سبعاً وعشرين عاماً، فأقام بها، وتلقى العلم على شيوخها واتخذها وطناً ثانياً له، ولم يغادرها حتى توفي بها.
ويقول السبكي: وسماعاته بعد الستين وأربعمائة، ويقول: ولم يدخل بغداد، ولو دخلها لاتسعت ترجمته .... وقال: مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة بمرو الروذ وبها كانت إقامته، ويقول في موضع آخر: قال شيخنا الذهبي: ولم يحج وأظنه جاوز الثمانين.
فأما رحلاته فتفرد بذكرها ابن تغري بردي من بين المصادر التي ترجمت للبغوي حيث يقول:
رحل إلى البلاد، وسمع الكثير.
ولم يذكر هذه البلاد، والذي ترجمه أنه رحل من بلدة "بغشور" إلى مرو الروذ و"بنج ده"، وهما البلدان الوحيدان اللذان نصت عليهما سائر المصادر، وأن أكثر سماعه للعلم كان في "مرو الروذ".
وكانت نشأته - إضافة لما ذكرنا من رحلته في طلب للعلم- نشأة الزاهد الورع.
يقول ابن خلكان:
ونقلت عنه- أي: المنذري في الفوائد السفرية- أنه ماتت له زوجة، فلم يأخذ من ميراثها شيئاً، وأنه كان يأكل الخبز وحده، فعدل في ذلك، فصار الخبز مع الزيت.
ويقول الذهبي:
وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكان مقتصداً في لباسه له ثوب خام وعمامة صغيرة.
ويقول أيضاً: وكان من العلماء الربانيين، كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير.