شرع الإمام البَيْهقي -رحمه الله تعالى- في التصنيف في وقت مبكر من حياته العلمية، وكان أول عهده بالتصنيف يرجع إلى سنة ست وأربعمائة، بعد وفاة شيخه الحاكم بسنة تقريبًا، فإن الإمام الحاكم توفي في يوم الثلاثاء الثّالث من شهر صفر سنة خمس وأربعمائة.
قال محمَّد بن عبد الواحد الدَّقاق الحافظ سألت ابنه إسماعيل بن أحمد البَيْهقي عن مولد أبيه فقال: سنة أربع وثمانين، وصنَّف في سنة ست وأربعمائة. وقال الإسنوي في "طبقاته"(١/ ٩٨): أول تصنيفه في سنة ست وأربعمائة.
قال مقيده - أمده الله بتوفيقه-: جاء في مقدمة "السنن الكبرى"(١/ ٢) ما نصه: قال أبو عمرو وأنبأني غير واحد من مشايخي عن الشّيخ أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمَّد الشحامي قال: أخبرنا الشّيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البَيْهقي -رحمه الله تعالى- بقراءة والدي عليه في شعبان سنة خمس وأربعمائة اهـ
وهذا تصحيف فاحش يوهم أنّ الإمام البَيْهقي شرع في تصنيفه "السنن "الكبرى" سنة (٤٠٥) أو قبلها وهذا تحريف واضح؛ لأنّ زاهر بن طاهر هذا ولد في ذي القعدة سنة ست وأربعين وأربعمائة، قال الذهبي في "النُّبَلاء"