أخبرني الأزهري، قال: حدثنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي قال: وكان ينزل في درب يعقوب الحسين بن أبي مالك، وكان ينزل فيه أيضا محمد بن شجاع الثلجي، ودرب يعقوب منسوب إلى يعقوب بن سوار أحد قواد المهدي، قال: والدرجة إليه منسوبة، وقد رأيت من ولده عدة. قال: ومن ولده المعروف بعبد الله بن يعقوب الثلجي الذي تنصر ببلاد الروم، وليس بينه وبين محمد بن شجاع قرابة.
أنبأنا إبراهيم بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي، قال: حدثني أبو الحسن علي بن صالح بن أحمد بن الحسن بن صالح البغوي، قال: حدثني محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الهروي صاحب محمد بن شجاع الثلجي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يقول: ولدت في ثلاثة وعشرين يوما من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة، وتوفي وهو في صلاة العصر ساجدا لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة ست وستين ومائتين، ودفن في بيت من داره ملاصقا للمسجد، وأخرج للبيت شباك إلى الطريق، ومدفنه في الدرب المعروف بدرب المعوج الملاصق لدار محمد بن عبد الله بن طاهر.
قال أبو الحسن: وحكى لي جدي أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع يقول: ادفنوني في هذا البيت، فإنه لم يبق فيه طابق إلا ختمت عليه القرآن.
وكان محمد بن شجاع يذهب إلى الوقف في القرآن، فأخبرنا الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله