كان عون بن عبد الله يقول: إن من أعظم الخير أن ترى ما أوتيت من الإسلام عظيماً عندما زوى عنك من الدنيا.
وعن عون بن عبد الله قال: قرأ رجلٌ عنده هذه الآية: " ومن يتق الله له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب " فقال عون: والله إنه ليرزقنا من حيث لا نحتسب، ووالله إنه ليجعل لنا المخرج، وما بلغنا كل التقوى، وأنا أرجوا إن شاء الله أن يفعل بنا في الثالثة، كما فعل بنا في الاثنتين " ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ".
قال عون بن عبد الله: اهتمام العبد بذنبه داعٍ إلى تركه، وندمه عليه مفتاح لتوبته، ولا يزال العبد يغتم بالذنب يصيبه، حتى يكون أنفع له من بعض حسناته.
كان عون بن عبد الله أحياناً يلبس الخز وأحياناً يلبس الصوف والبت ونحوه، فقيل له في ذلك، فقال: ألبس الخز لئلا يتحي ذو الهيئة أن يجلس إلي، وألبس الصوف لئلا يهابني ضعفاء الناس أن يجلسوا إلي.
قال عون بن عبد الله: إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا يقولن: ما في خير، فإن فيه التوحيد، ولكن ليقل: قد خشيت أن يهلكني ما في من الشر. وما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس، إلا من غفلته عن نفسه؛ ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحدٍ ولا لذمه.
قال ثابت البناني: كان لعون بن عبد الله جاريةً يقال لها بشرة، وكانت تقرأ القرآن بألحان، فقال يوماً: يا بشرة اقرئي على إخواني، فكانت تقرأ بصوتٍ رجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم عن رؤوسهم ويبكون، فقال لها يومئذ: يابشرة قد أعطيت بك ألف دينار لحسن